四川大学经济学院

2017年第二届中国金融程序化交易教学高级研讨会成功举办

时间:2017-12-05 09:51阅读来源:赵颖岚编辑:党政办
        12月2日上午8:30,第二届中国金融程序化交易教学高级研讨会在新良大酒店国际会议厅举行。本次研讨会由复旦大学金融研究院和四川大学经济学院主办,四川大学经济学院承办,国信证券股份有限公司、高等教育出版社、复旦大学出版社协办。有来自复旦大学、浙江大学、西南财经大学、电子科技大学等省内外高校近200位专家学者和业界人士参会。我院熊兰教授、邓翔教授、曾忠东教授、贾立副教授、吴良副教授和金融专业老师以及70余名研究生参加了本次研讨会。
        首先,四川大学经济学院党委书记熊兰教授发表了开幕致辞,熊书记代表四川大学经济学院对到来的各位领导专家以及学者、研究生表示了热烈的欢迎。熊书记首先简明扼要地介绍了什么是程序化交易,继而阐述了近年来随着国内金融市场交易策略的发展对程序化交易提出的更高要求。熊书记还从我国金融业快速发展、亚洲基础设施投资银行与 “一带一路 ”等国家战略层次上论述了我国急需的金融人才的特质。在简短地介绍了四川大学经济学院并对此次研讨会的研讨内容做了说明之后,熊书记表达了对此次研讨会的诚挚祝愿。研讨会在一片热烈活泼的氛围中拉开帷幕。
        上午研讨会的致辞环节由四川大学经济学院副院长邓翔教授主持。
        随后,复旦大学金融研究院常务副院长张金清教授、国信证券总裁助理刘汉西、国信证券经济事业部副总裁徐敬耀、高等教育出版社上海出版事业部副主任刘自挥和复旦大学出版社副总编刘子馨等依次进行开幕致辞。
        在上午的研讨会主题演讲中,我院吴良副教授阐述了量化投资的发展趋势。复旦大学张金清教授对非传统理性投资者的风险偏好与投资行为进行了详细分析,其中重点分析了“非传统理性条件下个体投资者的风险偏好以及基于其上的投资选择行为如何确定”这一问题。国信证券陈俊杰经理简要介绍了程序化交易的系统应用,认为程序化交易平台应具备的基本功能是“稳定、准确、高效”。
        12月2日下午研讨会继续进行。首先,国信证券高文雪经理系统阐述了面向对象编程语言及在国信TradeStation交易平台的应用,吴文娟经理简要分析了股票程序化交易的策略。接着,复旦大学陈学彬教授分析了期货套利和套保交易策略,提出要“选择具体套保标的和展期套保”等策略基本思想。涵基投资创始人卢晨曦进行了以“超越板块的量化策略”为题的策略交易实战经验分享。
        12月3日上午研讨会继续进行。复旦大学陈学彬教授、国信证券总部交易服务团队产品经理陈俊杰老师、国信证券总部交易服务团队产品经理吴文娟老师和鼎一基金创始人韩俊杰老师继续为大家带来精彩的讲解。
        在与会者热烈的掌声中,本次中国金融程序化交易教学高级研讨会圆满结束。

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