研究生学术交流

黑翼资产管理公司总经理陈泽浩在我院开展量化投资主题讲座

发布时间:2018年09月26日作者:编辑:朱莉浏览量:

9月23日下午,我院兼职教授、黑翼资产管理公司总经理陈泽浩带来了题为“量化投资之CTA”的讲座。陈泽浩博士拥有北京大学数学系的学士学位、美国斯坦福大学金融数学系的硕士学位以及统计系的博士学位,目前主要研究全球和国内对冲基金投资管理,涵盖股票、期货、债券及衍生品等,偏重量化投资策略,现任国内知名的对冲基金公司黑翼资产管理有限公司执行合伙人。金融系副系主任赵颖岚副教授主持讲座,吴良副教授以及部分同学参加了本次讲座。

陈泽浩老师首先提出了量化投资的基本概念,并基于对量化投资特征的分析,提出我们在做量化投资的时候应该注意羊群效应,小心谨慎,否则容易出现对市场信息反应不足或过度的问题。他指出,量化投资是区别于传统投资的,其配置并不包括股票这一金融产品,而是以基金、期货为主。量化投资是应具备科学的投研流程的,主要包括构造交易逻辑的数学模型、编写成模型代码进行理事回测、基金经理审核样本外测试、进入实际交易跟踪绩效等几个步骤。最后,他提出CTA的策略应以趋势爆款策略为主,同时投资组合应分配于多种资产类型,并实现风险可控。

在讲座接近尾声时,陈泽浩老师与师生们进行了互动交流,对师生们在投资决策所依靠模型的可靠性和选择方法等方面的问题进行了解答。

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