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美国罗格斯大学马金鹏副教授莅临我院海外学术发展论坛

发布时间:2017年07月04日作者:编辑:科研办公室浏览量:

2017年6月9日,我院兼职教授、美国罗格斯大学马金鹏副教授莅临我院海外学术发展论坛,并为全体师生带来了两个专题的讲座,主题分别为:“A FIR filter to date Post-WWII recessions”和“Convergence of averaging price processes under the decentralized Walrasian and double auctions”。我院副院长邓翔教授,青年教师陈学政老师、熊晖老师和部分同学参加了讲座。

在第一个专题中,马金鹏教授为大家介绍了一个新的基于估波曲线的过滤器以及如何使用改良后的估波曲线预测美国经济周期的问题。他首先通过在纳斯达克指数中应用传统估波曲线对这一预测方法的有效性进行了验证,指出传统估波曲线存在的一些缺点。随后,介绍了其研究团队构建的新的过滤器以及相应的M-估波曲线,并从理论上分析了引入这一过滤器的优势。他指出,引入过滤器过滤经济数据的季度性波动,增强了对大的经济周期的捕捉能力,通过在失业率等经济变量中应用新的M-估波曲线验证了其准确性。他还向大家介绍了经济周期预测的一些思路和想法。他认为,经济的周期性波动具有极强的相关性,导致周期性波动的原因和可能内生于经济系统之中。

在第二个专题中,马金鹏老师为大家介绍了如何使用分割方法将双向拍卖和古典Walrasian拍卖统一为一种模型,从而了解动态价格是如何走向Walrasian均衡的。他首先对股票市场中的各种拍卖交易方法进行了介绍,随后构建了相应的模型,并利用分割方法对价格在这些拍卖系统中走向均衡的过程进行了分析。最后,对美国股票市场现行交易方式的效率和进一步提高的方向进行了分析。

马金鹏教授的讲座给我院师生就如何从微观基础进行宏观经济分析和预测带来了一个生动的例子,并使大家对美国证券交易有了更深入的理解。

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